Estimación del precio internacional del arroz (Oryza sativa L.) bajo el modelo ARIMA - Ceballos Pérez, Samuel Gustavo; Pire, Reinaldo (Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, 2018)
Los productos del sector agroalimentario tienen una característica principal, la volatilidad de los precios, producto de varios factores, entre ellos: la oferta, demanda, crecimiento de la población, variables biológicas y fenómenos naturales que inciden en la productividad, porque el mercado responde a demandas colectivas de consumidores y productores. Con el f in de planif icar racionalmente la toma de decisiones basado en pronósticos confiables, tomando la variable econométrica precios se utilizó la metodología Box-Jenkins a fin de aplicar el modelo econométricoARIMA(1,0,1), para ajustar el comportamiento de la serie de tiempo de los precios internacionales del arroz durante el período comprendido entre junio 2002 a noviembre 2012. La predicción mediante el modelo econométrico ajustado indicó precios de US $648 por tonelada el primer mes de estimación y US $665 por tonelada a los 16 meses; es decir, diciembre 2014. En este período, la estimación de los precios arrojó valores en las bandas superior e inferior de US $191.7 y 2 309.7 por tonelada, respectivamente. Se observó que el modelo es muy útil como predictor, ref leja el comportamiento del proceso estocástico generado por la serie de datos.